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Bewertung und Risikoanalyse variabel verzinslicher Kundengeschäfte: ein kapitalmarktkonsistenter Bewertungsansatz und dessen Analyse Valuation and risk measurement of variable rate banking produkts: the analysis of a risk-neutral valuation approach

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Krombach, Arne:
Bewertung und Risikoanalyse variabel verzinslicher Kundengeschäfte: ein kapitalmarktkonsistenter Bewertungsansatz und dessen Analyse Valuation and risk measurement of variable rate banking produkts: the analysis of a risk-neutral valuation approach.
2011
(Dissertation, 2011, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt)

Volltext

Link zum Volltext (externe URL): https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:824-opus-...

Kurzfassung/Abstract

Variabel verzinsliche Kundengeschäfte repräsentieren einen bedeutenden Teil der Aktiva und Passiva von Banken. Ihre Bewertung und Risikoanalyse ist sowohl für Banken als auch für die Bankenaufsicht anspruchsvoll, da insbesondere das Zusammenspiel zwischen Markt- und Produktzinsen sich als äußerst komplex darstellt. Gegenstand dieser Arbeit ist es, mittels eines großen Datensatzes auf Einzelbank-Ebene eine umfangreiche Analyse zur Bewertung und Zinsrisikomessung dieser Produkte unter Anwendung des risikoneutralen Bewertungsansatzes von Jarrow und van Deventer (1998) durchzuführen. Es werden dazu sechs unterschiedliche Zinsstrukturkurvenmodelle und vier unterschiedliche Pass-through Modelle zu 24 Modellspezifikationen kombiniert um anhand von 13 Produktkategorien von variabel verzinslichen Kundengeschäften von bis zu 400 deutschen Banken den Einfluss auf die Bewertung und die Zinsrisikoanalyse zu untersuchen.

Weitere Angaben

Publikationsform:Hochschulschrift (Dissertation)
Schlagwörter:Interest rate risk; Option pricing; Banking regulation; Financial risk and risk management
Zinsänderungsrisiko; Risikoanalyse; Optionspreistheorie; Kontokorrent; Spareinlage; Bankenaufsicht
Institutionen der Universität:Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Finanzierung und Banken
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Dissertationen / Habilitationen
Open Access: Freie Zugänglichkeit des Volltexts?:Ja
Titel an der KU entstanden:Ja
Eingestellt am:24. Jan 2019 09:26
Letzte Änderung:24. Jan 2019 09:26
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