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Survivorship Bias und Investmentfondsperformance : [kumulative Dissertation]

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Rohleder, Martin:
Survivorship Bias und Investmentfondsperformance : [kumulative Dissertation].
2011
(Dissertation, 2011, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt)

Volltext

Link zum Volltext (externe URL): https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:824-opus-...

Kurzfassung/Abstract

Das erste Paper behandelt den Survivorship Bias bei Aktienfonds. Dieser stellt eine systematische Überschätzung der Performance dar, die entsteht wenn in der Fondsgruppe nur die „Überlebenden“ berücksichtigt werden. Dies ist seit Grinblatt und Titman (1989) bekannt und seitdem in vielen Papers (z.B., Brown et al., 1992; Brown and Goetzmann, 1995) behandelt worden; mit dem Ergebnis, dass die Höhe in einem Spektrum zwischen 1 und 270 Basispunkten liegt. Als primären Beitrag entwickelt das Paper eine Systematik der verschiedenen Definitionen des Survivorship Bias sowie verschiedener Methoden zu dessen Berechnung. Anhand eines umfangreichen Datensatzes werden die Unterschiede und Auswirkungen der verschiedenen Methoden innerhalb dieser Systematik bestimmt.

Weitere Angaben

Publikationsform:Hochschulschrift (Dissertation)
Schlagwörter:Fondsperformance; Fondszuwächse; Survivorship Bias
Fund flows; Fund performance; Mutual funds; Survivorship bias
Investmentfonds; Performance <Kapitalanlage>; Datenanalyse
Institutionen der Universität:Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Finanzierung und Banken
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Dissertationen / Habilitationen
Open Access: Freie Zugänglichkeit des Volltexts?:Ja
Titel an der KU entstanden:Ja
Eingestellt am:06. Feb 2019 09:59
Letzte Änderung:06. Feb 2019 09:59
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