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Relating Cash Flow Forecast Errors to Revision Patterns

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Knöll, Florian ; Dorner, Verena ; Setzer, Thomas:
Relating Cash Flow Forecast Errors to Revision Patterns.
In: Multikonferenz Wirtschaftsinformatik (MKWI) 2016 : Technische Universität Ilmenau, 09. - 11. März 2016. - Ilmenau, 2016. - S. 1217-1228
ISBN 978-3-86360-132-4

Kurzfassung/Abstract

Our study closes a research gap on cash flow revisions in large, multinational corporations. Specifically, we explore how revisions relate to forecast accuracy and how patterns in revision processes can be quantified and leveraged to reduce prediction errors in forecasts of foreign exchange exposure. We suggest novel metrics to determine patterns in revision processes related to the concentration of revision volume and show that these measures have higher explanatory power with regard to how forecast error is related to forecast revisions (point in time, volume) and exposure than previously used measures solely relying on correlations among revisions and error. Our results suggest that accounting for these patterns improves the accuracy of foreign exchange exposure forecasts.

Weitere Angaben

Publikationsform:Aufsatz in einem Buch
Institutionen der Universität:Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik
Titel an der KU entstanden:Nein
Eingestellt am:06. Okt 2020 10:16
Letzte Änderung:06. Okt 2020 16:12
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